GC Prime Logic — Strategy by KAZKAM
By KAZKAM
Performance Metrics
- Author: KAZKAM
- Symbol: OANDA:XAUUSD
- Timeframe: 5 minutes
- Net P&L: −4,063.42 USD (−0.41%)
- Win Rate: 24.7%
- Profit Factor: 0.832
- Max Drawdown: 13,465.38 USD (1.34%)
- Total Trades: 85
Description
■ 概要GC Prime Logic は、COMEX（ニューヨーク商品取引所）の金先物市場における「真の需給」を可視化し、統計的な優位性に基づいて設計されたクオンツ・ストラテジーです。多くの一般的な指標が価格の推移のみを追うのに対し、本戦略は「価格変動の質」を多角的に分析します。CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）から提供される**公式の建玉データ（Open Interest）**を直接演算に組み込むことで、市場参加者の資金の流れを精緻に捉えます。■ 必須データ環境本ロジックは、情報の優位性を最大限に引き出すため、以下のCME公式データフィードの購読を前提としています。対象資産: COMEX:GC1! (Gold Futures)参照データ: COMEX:GC1!_OI (Official Open Interest)この公式データが存在しない環境では、ロジックの核となる「建玉（OI）フィルタリング」が動作しません。市場の深層データを活用できる環境にある方のための、高度な解析ツールです。■ ロジックの核心：3つのアプローチ1. 統計的正規化 (Z-Score CVD)価格の対数収益率と、正規化されたボリュームから算出される「累積出来高デルタ（CVD）」を組み合わせ、それらをZスコア（標準偏差）へと変換。直近のボラティリティに対して、現在の動きが統計的にどれほど有意かをリアルタイムで判定し、突発的なノイズと本質的なトレンドを分離します。2. 資金流出入の解析 (CME OI Logic)CMEが公表する公式の建玉データを用い、現在の価格変動の背景を以下の通り判別します。蓄積（Accumulation）: 価格上昇と建玉増加が同期 ＝ 確信度の高いトレンドと判断。解消（Liquidation）: 価格上昇に対して建玉が減少 ＝ 利益確定による一時的な動きとして排除。3. 適応型マーケット・レジーム・フィルター相場の「状態」を数学的に定義し、不利な局面でのエントリーを徹底的に抑制します。NATR（正規化ATR）: 収益期待値の低い低ボラティリティ期間を自動回避。Choppiness Index: フラクタル次元の概念を用い、方向感のないレンジ相場を検知。Macro Sync: 日足レベルの長期EMAとの同期により、大きな時間軸の流れに逆らわない設計。■ 資金管理と執行アルゴリズムスケーリング・アウト: 最初のターゲット（TP1）でポジションの50%を決済し、同時にストップを建値へ移動。リスクを最小化しながら利益を最大化する設計です。ATRトレイリング: 市場の変動幅に合わせ、出口戦略を動的に調整します。プライス・クライマックス決済: 統計的な限界点（偏差）を超えた急変時、反転が起こる前に迅速に利益を確定させます。■ 公開期間と運用上の注意利用期限: 本ストラテジーはロジック保護のため、2026年4月30日までの期間限定公開です。期限を過ぎると動作が停止します。リスク管理: 本アルゴリズムは数学的根拠に基づき設計されていますが、将来の成果を確約するものではありません。取引所のデータ遅延等の外的要因も考慮し、常に慎重な運用が求められます。Release Notesこのストラテジーは不具合みつかり削除しました