DNSE VN301!, Donchian Break Out Strategy by DNSE
Performance Metrics
- Symbol: HNX:VN301!
- Timeframe: 5 minutes
- Win Rate: 44.0%
- Profit Factor: 1.177
Description
"Donchian Channel Breakout with SMA Trend Filter" is a trend-following breakout strategy designed to capture sustained price movements while filtering out low-probability signals. The Donchian Channel identifies breakouts by tracking the highest high and lowest low over a specified lookback period, generating potential entry signals when price closes outside the recent trading range. Because breakouts during sideways or low-volatility markets often fail, the strategy incorporates a Simple Moving Average (SMA) as a trend filter. Long signals are prioritized when the SMA is rising, while Short signals are prioritized when the SMA is falling, ensuring trades align with the prevailing market trend. By combining breakout detection with trend confirmation, the strategy aims to reduce false breakouts and improve overall signal quality.*By default: each VN Futures contract requires VND 30,000,000 of initial margin. The strategy assumes an initial capital of VND 100,000,000, resulting in a fixed position size of 3 contracts for each trading signal.To better reflect real-market trading conditions, the backtest incorporates a commission of VND 10,000 per contract and a minimum slippage assumption of 3 ticks on every executed trade.Settings & Strategy Configuration:Chart: recommended 15-minute timeframeDonchian Channel Period: 20SMA Period: 200Stop Loss: 10 pointsTake Profit: 20 pointsSMA Trend Filter: On / OffUse Take Profit: On / OffTime Filter: On / OffTrading Session: 09:00 – 14:30Trade Direction: Long / Short / BothDefault Script Settings:The strategy calculates the upper and lower bands of the Donchian Channel using the selected lookback period. A breakout above the upper band may indicate buying pressure, while a breakout below the lower band may indicate selling pressure.When the SMA(200) trend filter is enabled, the script only allows Long entries when SMA(200) is rising and only allows Short entries when SMA(200) is falling. When the SMA filter is disabled, the strategy can trade both directions based only on Donchian Channel breakout signals.Entry & Exit Conditions:Entry Long:Close Price > Upper Donchian ChannelAND SMA(200) is rising, if the SMA filter is enabledAND the signal appears within the selected trading sessionAND Long trading is allowed by the trade direction settingExit Long:Stop Loss: 10 points from entry priceTake Profit: 20 points from entry price, if enabledOpposite Donchian breakout signalPosition reversal when a valid Short signal appearsAutomatic close at the end of the trading sessionEntry Short:Close Price Biên trên Donchian ChannelVÀ SMA(200) dốc lên, nếu bật bộ lọc SMAVÀ tín hiệu xuất hiện trong khung giờ giao dịchVÀ chiều giao dịch cho phép lệnh MuaThoát lệnh Mua:Cắt lỗ: 10 điểm từ giá vào lệnhChốt lời: 20 điểm từ giá vào lệnh, nếu bậtCó tín hiệu breakout ngược chiềuĐảo chiều khi xuất hiện tín hiệu Bán hợp lệTự động đóng lệnh khi hết khung giờ giao dịchVào lệnh Bán:Giá đóng cửa < Biên dưới Donchian ChannelVÀ SMA(200) dốc xuống, nếu bật bộ lọc SMAVÀ tín hiệu xuất hiện trong khung giờ giao dịchVÀ chiều giao dịch cho phép lệnh BánThoát lệnh Bán:Cắt lỗ: 10 điểm từ giá vào lệnhChốt lời: 20 điểm từ giá vào lệnh, nếu bậtCó tín hiệu breakout ngược chiềuĐảo chiều khi xuất hiện tín hiệu Mua hợp lệTự động đóng lệnh khi hết khung giờ giao dịchTuyên bố rủi ro:Giao dịch hợp đồng tương lai có mức độ rủi ro cao và giá có thể biến động mạnh. Script này chỉ phục vụ mục đích tham khảo, nghiên cứu và kiểm thử. Người dùng cần hiểu rõ giao dịch phái sinh, khẩu vị rủi ro cá nhân và logic của chiến lược trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.Mọi quyết định đầu tư thuộc trách nhiệm của người dùng. DNSE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh từ việc sử dụng chiến lược này trong giao dịch thực tế. Hiệu quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.