[Kpt-Ahab] Poor Man's Orderflow Simple AlgoPilot — Strategy by Kpt-Ahab
By Kpt-Ahab
Performance Metrics
- Author: Kpt-Ahab
- Symbol: BYBIT:ETHUSDT.P
- Timeframe: 1 hour
- Win Rate: 34.8%
- Profit Factor: 2.031
Description
Important Notice and Risk WarningThe published settings were selected solely based on historical data for the asset and timeframe shown.The displayed result may be random or over-optimized and cannot automatically be transferred to other assets, timeframes, or future market conditions. Even with the presented settings, the strategy may cause significant losses at any time, including the complete loss of the allocated strategy capital.This script is intended exclusively for analysis and testing purposes. It does not constitute investment advice or a trading recommendation.DescriptionThis script uses reused and adapted code components from **[Kpt-Ahab] Auto RiskManagement & Backtest System 2.1b** and the **[Kpt-Ahab] Poor Mans Orderflow Simulator**.These components have been combined into a standalone strategy that integrates simplified orderflow signals with position management, risk management, and backtesting functions.How It WorksThe strategy uses a simplified approximation of orderflow. It evaluates the relationship between candle body size and candle range, relative volume, candle direction, and recurring absorption and impulse events.It does not use actual bid/ask, footprint, Level 2, or order book data.Depending on the selected signal mode, direct breakouts, confirmed absorption clusters, impulse candles, or combinations of these conditions may generate long and short signals.Position and Risk ManagementThe script supports, among other features:* Long and short positions* Fixed or trailing stop-loss levels* Multiple partial profit targets* Breakeven after the first profit target* Optional additional entries* Further entries may also be disabled after the specified total number of losing trades has been reached or when the maximum permitted drawdown is exceeded.* Internal or external trading signals* Automatic parameters based on asset class and timeframeAdditional entries and simulated leverage may significantly increase the risk of loss.Backtest LimitationsStrategy Tester results are based exclusively on historical market data. Real-world results may differ significantly due to commissions, spreads, slippage, liquidity, price gaps, and execution delays.Past performance is not a reliable indication of future results.Position Closing SettingsThe **Open Position Signals** setting determines how new signals are handled while a position is already open:* **Wait-End-Deal:** All indicator signals are ignored until the current position has ended.* **Wait-Signal-Close:** Only explicit signals for closing a long or short position are processed.* **Wait-Reversal:** An opposing entry signal may also close the current position.Several closing conditions are available for the integrated orderflow logic. For example, a position may be closed by an opposing impulse, a combination of a cluster and an impulse, or a confirmed opposing entry signal.Further trading may also be restricted after a specified number of losing trades or when the maximum permitted drawdown is reached.Trailing Stop, Breakeven, and Liquidation LineThe strategy supports both a fixed stop-loss and a trailing stop. The selected percentage represents the direct price distance from the average entry price and is not automatically adjusted by the simulated leverage.In trailing mode, the stop is only moved in a direction that is favorable to the position. If the average entry price changes due to an additional entry, the existing stop is adjusted accordingly.The stop may optionally be moved to the average entry price after the first profit target has been reached. A stop mode must be enabled for this function to operate.The displayed liquidation line is only an internal estimate based on the simulated position and account values. It may differ significantly from the actual liquidation calculation used by a broker or exchange.Using External IndicatorsAn external numerical signal source may be used instead of the integrated Poor Man’s Orderflow Simulator.The external indicator must provide a selectable plot series containing the following values:* **+1:** Long or buy signal* **−1:** Short or sell signal* **+2:** Close short position* **−2:** Close long positionAll other values, including `na`, produce no new signal.The external indicator must output the required numerical values through a selectable plot. This plot can then be selected under **External Source**.Whether and how an external signal is processed while a position is open also depends on the selected **Open Position Signals** setting.-----------------------------------Wichtiger Hinweis und RisikowarnungDie veröffentlichten Einstellungen wurden ausschließlich anhand historischer Daten für das dargestellte Asset und den verwendeten Zeitrahmen gewählt.Das Ergebnis kann zufällig oder überoptimiert sein und lässt sich nicht automatisch auf andere Assets, Zeitrahmen oder zukünftige Marktphasen übertragen. Auch mit den dargestellten Einstellungen kann die Strategie jederzeit erhebliche Verluste verursachen und das eingesetzte Strategiekapital vollständig verlieren.Dieses Skript dient ausschließlich zu Analyse- und Testzwecken und stellt keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung dar.BeschreibungDieses Skript verwendet wiederverwendete und angepasste Codebestandteile aus [Kpt-Ahab] Auto RiskManagement & Backtest System 2.1b und dem [Kpt-Ahab] Poor Mans Orderflow Simulator.Die Komponenten wurden zu einer eigenständigen Strategie verbunden, die vereinfachte Orderflow-Signale mit Positions-, Risiko- und Backtestfunktionen kombiniert.FunktionsweiseDie Strategie verwendet eine vereinfachte Annäherung an Orderflow. Sie wertet das Verhältnis von Kerzenkörper und Handelsspanne, relatives Volumen, Kerzenrichtung sowie wiederkehrende Absorptions- und Impulsereignisse aus.Dabei werden keine echten Bid-/Ask-, Footprint-, Level-2- oder Orderbuchdaten verwendet.Abhängig vom gewählten Signalmodus können direkte Ausbrüche, bestätigte Absorptionscluster, Impulskerzen oder Kombinationen dieser Bedingungen Long- und Short-Signale erzeugen.Positions- und RisikomanagementDas Skript unterstützt unter anderem:Long- und Short-Positionenfeste oder nachlaufende Stop-Loss-Markenmehrere TeilgewinnzieleBreakeven nach dem ersten Gewinnzieloptionale zusätzliche EinstiegeDrawdown-Begrenzung und Begrenzung nach einer festgelegten Anzahl an Verlusttradesinterne oder externe Handelssignaleautomatische Parameter nach Assetklasse und ZeitrahmenZusätzliche Einstiege und ein simulierter Hebel können das Verlustrisiko deutlich erhöhen.Einschränkungen des BacktestsDie Ergebnisse des Strategietesters basieren ausschließlich auf historischen Kursdaten. Reale Ergebnisse können durch Gebühren, Spread, Slippage, Liquidität, Kurslücken und Ausführungsverzögerungen erheblich abweichen.Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.SchließungseinstellungenÜber **Open Position Signals** wird festgelegt, wie neue Signale während einer bereits geöffneten Position behandelt werden:* **Wait-End-Deal:** Alle Indikatorsignale werden bis zum Ende der Position ignoriert.* **Wait-Signal-Close:** Nur ausdrückliche Signale zum Schließen einer Long- oder Short-Position werden berücksichtigt.* **Wait-Reversal:** Zusätzlich kann ein entgegengesetztes Einstiegssignal die aktuelle Position schließen.Für die integrierte Orderflow-Logik stehen verschiedene Schließungsbedingungen zur Verfügung. Eine Position kann beispielsweise durch einen gegensätzlichen Impuls, eine Kombination aus Cluster und Impuls oder ein bestätigtes entgegengesetztes Einstiegssignal geschlossen werden.Zusätzlich kann der weitere Handel nach einer festgelegten Anzahl an Verlusttrades oder beim Erreichen des maximal erlaubten Drawdowns begrenzt werden.Trailing-Stop, Breakeven und LiquidationslinieDie Strategie unterstützt einen festen Stop-Loss sowie einen nachlaufenden Trailing-Stop. Der eingestellte Prozentwert beschreibt dabei den direkten Abstand zum durchschnittlichen Einstiegspreis und wird nicht automatisch durch den simulierten Hebel verändert.Im Trailing-Modus wird der Stop nur in eine für die Position günstigere Richtung nachgezogen. Verändert sich der durchschnittliche Einstiegspreis durch einen zusätzlichen Einstieg, wird auch der bestehende Stop entsprechend angepasst.Optional kann der Stop nach dem Erreichen des ersten Gewinnziels auf den durchschnittlichen Einstiegspreis verschoben werden. Hierfür muss ein Stop-Modus aktiviert sein.Die angezeigte Liquidationslinie ist lediglich eine interne Schätzung auf Basis der simulierten Positions- und Kontowerte. Sie kann deutlich von der tatsächlichen Liquidationsberechnung eines Brokers oder einer Börse abweichen.Verwendung externer IndikatorenAnstelle des integrierten Poor-Man’s-Orderflow-Simulators kann eine externe numerische Signalquelle verwendet werden.Hierfür muss der externe Indikator eine auswählbare Plot-Serie mit den folgenden Werten ausgeben:* **+1:** Long- beziehungsweise Kaufsignal* **−1:** Short- beziehungsweise Verkaufssignal* **+2:** Short-Position schließen* **−2:** Long-Position schließenBei allen anderen Werten oder bei `na` wird kein neues Signal ausgeführt.Der externe Indikator muss die benötigten Zahlenwerte direkt über einen auswählbaren Plot bereitstellen. Anschließend wird dieser Plot unter **External Source** ausgewählt.Ob und wie ein externes Signal während einer geöffneten Position verarbeitet wird, hängt zusätzlich von der gewählten Einstellung unter **Open Position Signals** ab.