T50L SMH/QQQ RS Pulse Daily — Strategy by estellacoding
By estellacoding
Performance Metrics
- Author: estellacoding
- Symbol: TWSE:00631L
- Timeframe: 1 day
- Net P&L: +14,085,236.20 TWD (+1,408.52%)
- Win Rate: 72.9%
- Profit Factor: 5.779
- Max Drawdown: 1,428,381.67 TWD (31.32%)
- Total Trades: 59
Description
T50L SMH/QQQ RS Pulse Daily 是一個用於 00631L TWSE:00631L（元大台灣50正2）日線圖的研究型策略。策略核心是用半導體相對強度作為 risk-on pulse1. 建立每日 SMH/QQQ 相對強度比值。2. 計算該比值的 1 日報酬。3. 將 1 日比值報酬轉換成 252 日 z-score。4. 當前一個已確認的比值報酬 z-score >= 1.50 時，做多 00631L。5. 持有 20 個台灣交易日，之後以下一根日線開盤價出場。預設設定- 圖表標的：TWSE:00631L- 時間週期：日線- 比值來源：NASDAQ:SMH/NASDAQ:QQQ- 備用來源：NASDAQ:SMH 與 NASDAQ:QQQ- 比值報酬長度：1 日- Z-score 回看長度：252 日- 進場門檻：z >= 1.50- 持有期間：20 個交易日- 初始資金：1,000,000 TWD- 下單比例：98% equity- 手續費：每側 0.2%- Pyramiding：0- 僅做多避免前瞻性的設計- request.security() 使用 lookahead_off。- 主要訊號路徑會在外部 SMH/QQQ 日線脈絡中計算 z-score，再把前一個已確認值映射回 00631L 圖表。- rolling mean 與 standard deviation 都延後一根 bar，因此當前比值報酬不會進入自己的 z-score 統計量。- process_orders_on_close 為 false，所以策略訂單會在下一根日線開盤成交。策略解讀這不是一個直接追蹤 00631L 本身趨勢的策略，而是一個跨市場相對強度 pulse 模型。它試圖捕捉半導體相對 QQQ 領先夠強時，台灣大型權值股槓桿曝險可能出現的短中期 risk-on 窗口。限制與風險- 00631L 是槓桿 ETF，回撤可能很大。- 策略僅做多，沒有避險。- 歷史回測會受到資料商調整價格、台美休市日對齊、手續費設定影響。- SMH/QQQ 是美股訊號，而 00631L 在台灣交易；跨市場時間差可能改變進場日期。- 實際使用前應先做 forward test。本腳本僅供研究與教育用途，不構成投資建議。歷史回測績效不保證未來結果。Release NotesT50L SMH/QQQ RS Pulse Daily 是一個用於 00631L TWSE:00631L（元大台灣50正2）日線圖的研究型策略。策略核心是用半導體相對強度作為 risk-on pulse：1. 建立每日 SMH/QQQ 相對強度比值。2. 計算該比值的 1 日報酬。3. 將 1 日比值報酬轉換成 252 日 z-score。4. 當前一個已確認的比值報酬 z-score >= 1.50 時，做多 00631L。5. 持有 20 個台灣交易日，之後以下一根日線開盤價出場。預設設定- 圖表標的：TWSE:00631L- 時間週期：日線- 比值來源：NASDAQ:SMH/NASDAQ:QQQ- 備用來源：NASDAQ:SMH 與 NASDAQ:QQQ- 比值報酬長度：1 日- Z-score 回看長度：252 日- 進場門檻：z >= 1.50- 持有期間：20 個交易日- 初始資金：1,000,000 TWD- 下單比例：98% equity- 手續費：每側 0.2%- Pyramiding：0- 僅做多避免前瞻性的設計- request.security() 使用 lookahead_off。- 主要訊號路徑會在外部 SMH/QQQ 日線脈絡中計算 z-score，再把前一個已確認值映射回 00631L 圖表。- rolling mean 與 standard deviation 都延後一根 bar，因此當前比值報酬不會進入自己的 z-score 統計量。- process_orders_on_close 為 false，所以策略訂單會在下一根日線開盤成交。策略解讀這不是一個直接追蹤 00631L 本身趨勢的策略，而是一個跨市場相對強度 pulse 模型。它試圖捕捉半導體相對 QQQ 領先夠強時，台灣大型權值股槓桿曝險可能出現的短中期 risk-on 窗口。限制與風險- 00631L 是槓桿 ETF，回撤可能很大。- 策略僅做多，沒有避險。- 歷史回測會受到資料商調整價格、台美休市日對齊、手續費設定影響。- SMH/QQQ 是美股訊號，而 00631L 在台灣交易；跨市場時間差可能改變進場日期。- 實際使用前應先做 forward test。本腳本僅供研究與教育用途，不構成投資建議。歷史回測績效不保證未來結果。