RSI Varmetric Plus Sistema — Strategy by Varmetric
By Varmetric
Performance Metrics
- Author: Varmetric
- Symbol: BINANCE:BTCUSDT
- Timeframe: 4 hours
- Win Rate: 31.1%
- Profit Factor: 1.547
Description
# RSI + Nube*Inspirado en BITMAN COIN*---## ESPAÑOL### Qué esUn RSI acompañado de una nube que marca su tendencia, con tres señales independientes y un medidor de rentabilidad teórica que calcula, en el propio gráfico, cuánto habría ganado cada una de esas señales sobre el histórico visible.No es un RSI de sobrecompra y sobreventa. Con longitudes largas el RSI deja de oscilar entre extremos y se convierte en un indicador de tendencia: es así como está pensado aquí.### En qué se basa**La nube.** Dos medias exponenciales del propio RSI. Cuando la rápida va por encima de la lenta, la nube es verde; cuando va por debajo, roja. El color no depende del precio sino de la aceleración del RSI.**Las bolitas.** Un círculo cada vez que la nube cambia de color. Es la señal más directa y también la más frecuente.**El nivel.** El RSI por encima de un umbral, 50 por defecto. Filtra la zona neutra, donde el indicador cambia de dirección sin que el mercado se mueva.Las tres se pueden usar sueltas o combinadas. La combinación que mejor ha funcionado en las pruebas es exigir **nube verde y RSI por encima de 50** a la vez.### Qué se puede configurar- **Longitud del RSI** y fuente del precio.- **Cuatro construcciones de nube:** el RSI contra su media, dos medias entre sí, máximo y mínimo del RSI, o una banda de desviaciones. Cambian el aspecto, no la señal.- **Suavizado independiente** de la línea que se dibuja y de la base con la que se calcula la nube. Subir el suavizado de la base reduce el número de bolitas sin tocar la línea.- **Zona muerta:** ignorar los giros que ocurren dentro de una banda central, para evitar vaivenes cuando el RSI ronda el 50.- **Colores y transparencias** de todos los elementos.### El medidor de rentabilidadLa tabla lleva dos capitales en paralelo, con su drawdown y su número de operaciones:- El de las **bolitas**: entrar en el giro verde, salir en el rojo.- El del **nivel**: dentro mientras el RSI supere el umbral.Se calcula con comisión configurable. Cambias un parámetro y ves inmediatamente qué le pasa a cada regla, sin exportar datos ni montar un backtest aparte.### Lo que se ha medidoSobre Bitcoin, con comisión del 0,06% por operación:| Configuración | Sharpe | Caída máxima ||---|---|---|| **4h · RSI(89), nube 9/21, nivel 50** | **1,37** | **−33%** || 4h · solo la nube, sin nivel | 1,11 | −55% || 1h · RSI(500), nube 36/84, nivel 50 | 1,23 | −39% || 1h · RSI(21), nube 5/13 | −0,63 | −95% |**Los ajustes de fábrica solo funcionan en la temporalidad para la que se pensaron.** Al cambiar de marco hay que escalar las longitudes proporcionalmente, o deja de ser el mismo indicador. Es el error más común y el más caro.### AdvertenciasLa ventaja frente a una media móvil simple no es estadísticamente distinguible: con ocho años de datos, el margen de error de una diferencia de Sharpe ronda ±0,3. Lo que sí se mide con fiabilidad es la caída máxima y el número de operaciones.La regla clásica de sobrecompra y sobreventa (70/30) rindió peor que no hacer nada en todas las pruebas. Los umbrales están dibujados como referencia visual, no como señal.Material educativo. No es asesoramiento de inversión. Los resultados provienen de datos históricos y no anticipan comportamientos futuros.---## ENGLISH### What it isAn RSI paired with a cloud that marks its trend, with three independent signals and a built-in profitability meter that calculates, on the chart itself, how much each of those signals would have made over the visible history.This is not an overbought/oversold RSI. With long lengths the RSI stops swinging between extremes and becomes a trend indicator — that is how it is meant to be used here.### What it is based on**The cloud.** Two exponential averages of the RSI itself. When the fast one is above the slow one the cloud is green; below, red. The colour depends on the RSI's acceleration, not on price.**The dots.** A circle every time the cloud changes colour. The most direct signal, and also the most frequent.**The level.** The RSI above a threshold, 50 by default. It filters out the neutral zone, where the indicator changes direction without the market actually moving.The three can be used alone or combined. The combination that tested best is requiring **a green cloud and an RSI above 50** at the same time.### What can be configured- **RSI length** and price source.- **Four cloud constructions:** the RSI against its average, two averages against each other, highest and lowest of the RSI, or a standard-deviation band. These change the look, not the signal.- **Independent smoothing** for the plotted line and for the base used to compute the cloud. Raising the base smoothing reduces the number of dots without touching the line.- **Dead zone:** ignore flips that occur inside a central band, to avoid churn when the RSI hovers around 50.- **Colours and transparencies** for every element.### The profitability meterThe table runs two capital curves in parallel, each with its drawdown and trade count:- The **dots** rule: enter on the green flip, exit on the red one.- The **level** rule: in the market while the RSI stays above the threshold.Commission is configurable. Change a parameter and you immediately see what happens to each rule — no data export, no separate backtest.### What has been measuredOn Bitcoin, with 0.06% commission per trade:| Setup | Sharpe | Max drawdown ||---|---|---|| **4h · RSI(89), cloud 9/21, level 50** | **1.37** | **−33%** || 4h · cloud only, no level | 1.11 | −55% || 1h · RSI(500), cloud 36/84, level 50 | 1.23 | −39% || 1h · RSI(21), cloud 5/13 | −0.63 | −95% |**Factory settings only work on the timeframe they were designed for.** When you change timeframe you must scale the lengths proportionally, or it stops being the same indicator. This is the most common and most expensive mistake.### CaveatsThe edge over a plain moving average is not statistically distinguishable: with eight years of data, the margin of error on a Sharpe difference is around ±0.3. What *is* measured reliably is maximum drawdown and trade count.The classic overbought/oversold rule (70/30) performed worse than doing nothing in every test. Those thresholds are drawn as a visual reference, not as a signal.Educational material. Not investment advice. Results come from historical data and do not predict future behaviour.