TIS - BTC ESTRATEGIA Momentum + Confluencia — Strategy by mariellangsaez
By mariellangsaez
Performance Metrics
- Author: mariellangsaez
- Symbol: BINANCE:BTCUSDT
- Timeframe: 4 hours
- Win Rate: 53.1%
- Profit Factor: 4.417
Description
¿Que hace este sistema?Compra la fuerza a favor de la tendencia; pero solo cuando el diario confirmaLa mayoría de los sistemas de momentum fallan por lo mismo: entran en cada impulso que ven. Este no. Opera en 4 horas, pero exige que el gráfico diario tenga momentum al mismo tiempo. Si las dos escalas no coinciden, no hay trade.Ese único filtro es lo que separa este sistema de un generador de señales cualquiera. En la investigación, exigir la confluencia llevó el Recovery Factor fuera de muestra de 0,96 a 14,7. No porque gane más por operación, sino porque descarta la mayoría de las señales y deja solo las que tienen las dos escalas empujando en la misma dirección.Resultado: 81 operaciones en 9 años. Es un sistema deliberadamente selectivo.Las reglas, completas1 · Solo a favor de la tendencia Long únicamente si el precio está por encima de su SMA de 50.2 · Entrada por momentum 3 velas verdes consecutivas (cierre > apertura) en 4 horas.3 · Confluencia: el filtro clave El gráfico diario tiene que tener su propia racha de 3 velas verdes. Si el diario no ha disparado, la señal de 4h se ignora por completo. Es un hecho binario: disparó o no disparó. No es una media que haya que elegir ni un umbral que haya que optimizar — por eso tiene menos perillas que romper.4 · Tamaño por riesgo (ATR) Cada posición arriesga ~1% del capital, medido contra una distancia de 3 × ATR(14). Cuando hay confluencia el tamaño se multiplica por 1,5. Tope duro de exposición: 40% de la cuenta.5 · SalidasGiro de media: cierra en cuanto el precio cierra por debajo de la SMA de 50.Corte de cola: sale al instante si una vela va en contra más de 2 × ATR.Sin stop fijo, sin take profit, sin trailing. Se probaron todos: ninguno mejoró el resultado.Resultados del backtestBINANCE:BTCUSDT · 4 horas · 17-ago-2017 → 20-jul-2026Capital inicial $100.000Beneficio neto +$201.117 (+201%)Rentabilidad anual (CAGR) 13,1%Máxima caída 6,2% (intradía, sobre el pico de capital)Profit Factor 4,42Operaciones 81Aciertos 53,1%Ganancia media / pérdida media 3,9 : 1Duración media 7,2 díasSharpe / Sortino 0,26 / 1,47Construcción 2017-2020. Validación 2021-2026 con datos que el sistema nunca vio. La curva se comporta igual a un lado y al otro de esa línea; eso es lo que se estaba buscando, no el retorno.El dato que importa:En ese mismo periodo, BTC cayó un 83% (mínimo de diciembre de 2018). El sistema cayó un 6,2%.Y la otra cara, porque sin ella la comparación es tramposa: comprar y aguantar rindió +1.389%, muy por encima del +201% del sistema. En retorno bruto, BTC gana de calle. Lo que cambia es el precio emocional: por cada punto de caída, el sistema devolvió 32 puntos de retorno; comprar y aguantar, 16,7. Aguantar un -83% es fácil en un gráfico y casi nadie lo hace en vivo.Ajustes del backtest (transparencia)Capital inicial $100.000 · sin apalancamiento · una posición a la vezÓrdenes ejecutadas al cierre de la vela (process_orders_on_close)Slippage: 5 ticksComisión: 0 — hay que decirlo claro. Con la comisión spot de Binance (0,10%) sobre los $11,03 M de volumen negociado, el neto baja de $201.117 a ~$190.000 (+190% en vez de +201%). El sistema opera poco, así que el impacto existe pero no cambia la conclusión.No repinta: la confluencia diaria se lee con lookahead_off y las señales se evalúan en cierre de vela.Lo que este sistema NO haceEs un sistema long-only. Gana en los mercados alcistas (2021, 2023, 2024) y en los bajistas queda casi plano: no gana, pero protege el capital; nunca tuvo un año de pérdida seria. Necesita que BTC no colapse.No es all-weather. Para ganar en bajista hace falta el lado corto, que es otro problema y no está resuelto aquí. ¡Pero pronto puedo publicarlo, así que sígueme!Si buscas algo que gane todos los años, construye un portafolio y vuelvelo una probabilidad!Tampoco es un sistema de alta frecuencia: 9 operaciones al año de media. Habrá meses enteros sin hacer nada. Esa es la característica, no el defecto.Cómo usarlo:Pensado para BTC/USDT en 4 horas. Todos los parámetros son configurables, pero se dejaron en valores redondos a propósito (50, 3, 14, 3,0, 1%), el sistema aguanta al moverlos, y esa robustez es más valiosa que el punto óptimo del backtest.El fondo verde marca cuándo el diario tiene momentum: si no está verde, no puede haber entrada.Contenido educativo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoría financiera; es un sistema documentado para que puedas estudiarlo, cuestionarlo y decidir por ti mismo.Trade It Simple — trading sistemático, explicado simple. mariellangsaezENGLISH DESCRIPTION:Buy strength with the trend — but only when the daily confirmsMost momentum systems fail for the same reason: they take every impulse they see. This one doesn't. It trades the 4-hour chart, but it requires the daily chart to have momentum at the same time. If the two timeframes don't agree, there is no trade.That single filter is what separates this from a generic signal generator. In testing, requiring confluence moved the out-of-sample Recovery Factor from 0.96 to 14.7. Not because it wins more per trade, but because it throws away most of the signals and keeps only the ones with both timeframes pushing the same way.The result: 81 trades in 9 years. This system is deliberately selective.The complete rules1 · Trend only Long only when price is above its 50-period SMA.2 · Momentum entry 3 consecutive green candles (close > open) on the 4-hour chart.3 · Confluence — the key filter The daily chart must have its own run of 3 green candles. If the daily hasn't fired, the 4-hour signal is ignored entirely. It's a binary fact: it fired or it didn't. It isn't a moving average you have to pick or a threshold you have to optimize — which is exactly why it has fewer knobs to break.4 · Risk-based position sizing (ATR) Each position risks ~1% of equity, measured against a distance of 3 × ATR(14). When confluence is present, size is multiplied by 1.5. Hard exposure cap: 40% of the account.5 · ExitsMean reversal: closes as soon as price closes below the 50 SMA.Tail cut: exits immediately if a single candle moves against the position by more than 2 × ATR.No fixed stop, no take profit, no trailing stop. All three were tested. None of them improved the result.Backtest resultsBINANCE:BTCUSDT · 4H · Aug 17, 2017 → Jul 20, 2026Initial capital $100,000Net profit +$201,117 (+201%)Annualized return (CAGR) 13.1%Max drawdown 6.2% (intrabar, against peak equity)Profit factor 4.42Total trades 81Percent profitable 53.1%Average win / average loss 3.9 : 1Average duration 7.2 daysSharpe / Sortino 0.26 / 1.47Built on 2017-2020. Validated on 2021-2026 — data the system had never seen. The curve behaves the same on both sides of that line. That, not the return, was the goal.The number that actually mattersOver that same period, BTC drew down 83% (December 2018 low). This system drew down 6.2%.And the other side of it, because without this the comparison is dishonest: buy and hold returned +1,389%, far above the system's +201%. On raw return, BTC wins by a mile. What changes is the emotional price. For every point of drawdown, the system returned 32 points of profit; buy and hold returned 16.7. Sitting through an 83% drawdown looks easy on a chart, and almost nobody does it live.Backtest settings (full transparency)$100,000 initial capital · no leverage · one position at a timeOrders filled on bar close (process_orders_on_close)Slippage: 5 ticksCommission: 0 — and this needs saying plainly. Applying Binance spot taker fees (0.10%) to the $11.03M of volume traded, net profit drops from $201,117 to roughly $190,000 (+190% instead of +201%). The system trades rarely, so the impact is real but doesn't change the conclusion.No repainting: daily confluence is read with lookahead_off, and all signals are evaluated on bar close.What this system does NOT doThis is a long-only system. It makes money in bull markets (2021, 2023, 2024) and goes nearly flat in bear markets: it doesn't profit, but it protects capital — it has never had a seriously losing year. It needs BTC not to collapse.It is not all-weather. Profiting in a bear market requires the short side, which is a different problem and is not solved here. If you want something that makes money every year, this isn't it.It's also not a high-frequency system: 9 trades per year on average. There will be entire months with no activity. That's the feature, not the flaw.How to use itBuilt for BTC/USDT on the 4-hour chart. Every parameter is configurable, but they were deliberately left on round numbers (50, 3, 14, 3.0, 1%) — the system holds up when you move them, and that robustness is worth more than the backtest's optimal point.The green background marks when the daily has momentum. If it isn't green, no entry is possible.Educational content. Past results do not guarantee future results. This is not financial advice — it's a documented system, published so you can study it, challenge it, and decide for yourself.Trade It Simple — systematic trading, explained simply.