PEAD strategy by Monty_trader
By Monty_trader
Performance Metrics
- Author: Monty_trader
- Symbol: NYSE:AS
- Timeframe: 1 day
- Net P&L: +915,059.30 USD (+91.51%)
- Win Rate: 66.7%
- Profit Factor: 37.145
- Max Drawdown: 94,198.36 USD (9.42%)
- Total Trades: 3
- Sharpe Ratio: 0.471
Description
Apr 27█ OVERVIEWThis strategy trades the classic post-earnings announcement drift (PEAD). It goes long only when the market gaps up after a positive EPS surprise.[English follows | 日本語は後半にあります]█ LOGIC1 — Earnings filter — EPS surprise > epsSprThresh % 2 — Gap filter — first regular 5-minute bar gaps ≥ gapThresh % above yesterday’s close 3 — Timing — only the first qualifying gap within one trading day of the earnings bar 4 — Momentum filter — last perfDays trading-day performance is positive 5 — Risk management • Fixed stop-loss: stopPct % below entry • Trailing exit: price epsSprThresh % 2 — ギャップフィルター — レギュラー時間最初の 5 分足が前日終値＋gapThresh %以上 3 — タイミング — 決算当日または翌営業日の最初のギャップのみエントリー 4 — モメンタムフィルター — 過去 perfDays 営業日の騰落率がプラス 5 — リスク管理 • 固定ストップ：エントリー − stopPct % • 利確：終値が日足 EMA(emaLen) を下抜け█ 入力パラメータ• Gap up threshold (%) — 1 (ギャップ条件) • EPS surprise threshold (%) — 5 (EPS サプライズ最小値) • Past price performance — 20 (パフォーマンス判定日数)• Fixed stop-loss (%) — 8 (固定ストップ幅) • Daily EMA length — 30 (利確用 EMA 期間) 注意 — Pine の仕様上、バックテストでは寄付き 5 分足の次バーで約定します。 実運用で寄付き成行に合わせたい場合は [code]calc_on_every_tick=true[/code] を有効にしてください。──── ご意見や質問があればお気軽にコメントください。 Happy trading! Apr 27Release NotesFixed EPS-Surprise calculation – now divides by abs(epsEstimate) so cases with a negative estimate (e.g., estimate 0) return the correct positive surprise.May 3Release NotesFixed stop logic enhanced: Changed from a simple fixed stop-loss to a dynamic stop that moves to breakeven once price reaches +2R profit from entry price.Added maximum hold period: Implemented a new feature that forces position closure after a specified number of bars (default 50) have elapsed since entry.EMA exit logic changed: Modified from "exit when price is below EMA" to the more precise "exit only when price crosses under the EMA," requiring a specific signal rather than just price position.ストップロス機能の強化：単純な固定ストップロスから、エントリー価格から+2Rの利益に達すると損益分岐点（ブレイクイーブン）に移動する動的ストップに変更。最大保有期間の追加：エントリーから指定バー数（デフォルト50バー）が経過すると強制的にポジションを終了する機能を実装。EMA出口ロジックの変更：「価格がEMA以下の場合に決済」から、より厳密な「価格がEMAを下方クロス（crossunder）した時のみ決済」に変更。May 4Release Notes EnglishEntry/Exit chart labels enhancedFixed-stop orders now submit only above stop level; breakeven shift after ≥ 2 R 日本語エントリー／エグジットのラベル強化固定ストップは水準超えで発注、ブレークイーブン移動は 2 R 以上